Week 2 - Jun 2026
Weekly Review
6月のサマリー
6月は税前利益534,716円、7取引を計上しました。勝率は100.00%でした。税前利益は楽天証券＋SBI証券、信用取引＋現物取引の合計（実現ベース、未決済ポジションを含まない）です。
What Worked
- 税前利益が534,716円と黒字を確保できたこと
- 勝率100.00%（7取引中7勝）と損切り管理が機能したこと
- PATが426,088円、月間ROIが1.67%とリスクに対するリターンがプラスであったこと
Watch Points
- 取引数が7件と月間サンプルが小さいため、結果の安定性を確認する必要がある（YTD取引70件、YTD勝率91.43%との比較で継続確認）
- 月間ROI1.67%はプラスだが、期待値（YTD期待値1.23%）やリスク量を踏まえ、ポジションサイズと期待リターンの最適化を検討する
- 新規戦略導入や相場環境変化に備え、ドローダウン想定やストレスシナリオのルール整備を行いリスク管理を強化する
パフォーマンスハイライト
Key Metrics - This Month
| Monthly Performance | |||||
| June, 2026 | |||||
| Metric | Actual | MoM | YoY | vs Plan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT (JPY) | 535k | -957 (-64.2%) | -1,284 (-70.6%) | -904 (-62.8%) | |
| PAT (JPY) | 426k | -763 (-64.2%) | -1,023 (-70.6%) | -721 (-62.8%) | |
| RRR | no loss | - | - | - | |
| └ Avg Gain (JPY) | 76k | +16 (+27.5%) | +47 (+159.1%) | +28 (+56.5%) | |
| └ Avg Loss (JPY) | 0k | -25 (-100.0%) | -5 (-100.0%) | -58 (-100.0%) | |
| Total Trades | 7 | -25件 (-78.1%) | -63件 (-90.0%) | -52件 (-88.2%) | |
| └ Win Trades | 7 | -20件 (-74.1%) | -56件 (-88.9%) | -39件 (-84.6%) | |
| └ Loss Trades | 0 | -5件 (-100.0%) | -7件 (-100.0%) | -14件 (-100.0%) | |
| Win Rate | 100% | +15.6pt | +10.0pt | +23.0pt | |
| Expectancy | 1.67% | +0.2pt | +0.8pt | +0.9pt | |
| ROI | 1.67% | +0.2pt | +0.8pt | +0.9pt | |
Note: 評価列(MoM/YoY/vs Plan)は背景トーンで実績(Actual)と区別。MoM=前月比・YoY=前年同月比。率(%)系の差分はpt(percentage points)、倍率(RRR)は絶対差で表示。計画(Plan)=PAT前年比+10%の機械ルール(基準=通年2025実績 PBT 1,570万/PAT 1,251万/取引645件/勝率77%)。損益・件数など量系は前年実績×1.10、率・1取引あたり平均は前年実績を保持。月列の量系は年間目標÷12と比較、率・平均は年率と直接比較。RRRは負けトレード0件で算出不可の場合 'no loss' と表示。その他Actual未定義の指標は'-'。 | Ref. config/targets.json, table_generator.py, run_all.py
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© 2026 chokotto
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Key Metrics - Year to Date
| Year-to-Date Summary | |||||
| January to June, 2026 | |||||
| Metric | YTD Actual | YoY | vs Plan | Monthly Avg | Actual / YoY / Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT (JPY) | 2,450k | +2,132 (+671.7%) | -6,185 (-71.6%) | 408k/mo | |
| PAT (JPY) | 1,952k | +1,699 (+671.7%) | -4,929 (-71.6%) | 325k/mo | |
| RRR | 0.31 | -0.08 | -0.53 | 1.23 | |
| └ Avg Gain (JPY) | 55k | +17 (+44.9%) | +6 (+12.8%) | 65k | |
| └ Avg Loss (JPY) | 179k | +82 (+85.6%) | +121 (+209.2%) | 243k | |
| Total Trades | 70 | -147件 (-67.7%) | -285件 (-80.3%) | 11.7/mo | |
| └ Win Trades | 64 | -94件 (-59.5%) | -210件 (-76.6%) | 10.7/mo | |
| └ Loss Trades | 6 | -53件 (-89.8%) | -76件 (-92.6%) | 1/mo | |
| Win Rate | 91.43% | +18.6pt | +14.4pt | 92.52% | |
| Expectancy | 1.23% | +1.2pt | +0.5pt | 0.92% | |
| ROI | 1.23% | +1.2pt | +0.5pt | 0.92% | |
Note: 評価列(YoY/vs Plan)は背景トーンで実績(YTD Actual)と区別。YoY=前年同期比(前年1月〜当月)。率(%)系の差分はpt(percentage points)、倍率(RRR)は絶対差で表示。計画(Plan)=PAT前年比+10%の機械ルール(基準=通年2025実績 PBT 1,570万/PAT 1,251万/取引645件/勝率77%)。損益・件数など量系は前年実績×1.10、率・1取引あたり平均は前年実績を保持。YTD列の量系は年間目標×経過月÷12と比較、率・平均は年率と直接比較。Monthly Avg=月次平均。損益・件数はYTD実績÷経過月(k/mo・件/mo)、率・倍率・1取引あたり平均は対象年の月次実績平均(欠損月は除外)。Trend=Actual/YoY差分/vs Plan差分の3本バー(行内同一単位)。RRRは負けトレード0件で算出不可の場合 'no loss' と表示。 | Ref. config/targets.json, table_generator.py, run_all.py
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© 2026 chokotto
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損益推移
リスクポジション
累積税引後利益
信用ポジション合計
Warning Line
Life Time Value Progress
損益サマリーと見通し
進捗・前年比較・着地見通しを、ひと目で確認できる構成に整理。
2026年 YTD税前利益
2025年 同期
Jan–Jun
前年差
前年比 +672%
目標進捗
現在進捗 18.1%
年間累計損益
目標100百万円に対する進捗 ・ 現在 18.1%
税前利益（月次推移）
2025年実績・2026年実績・見通し
前年同期比較
Jan–Jun累計で2026年が前年を上回る
累積損益見通し（シミュレーション）
Base / −50% / −80% の3ケース（全期間ペース基準）
| Pace | Base/mo | Base ETA | −50% ETA | −80% ETA |
|---|---|---|---|---|
| All-period | 1.2M | 1.2M/mo → 68mo (5.7y) | 0.6M/mo → 136mo (11.3y) | 0.2M/mo → 339mo (28.2y) |
| TTM (12M) | 1.8M | 1.8M/mo → 46mo (3.8y) | 0.9M/mo → 92mo (7.7y) | 0.4M/mo → 229mo (19.1y) |
| Weighted | 1.0M | 1.0M/mo → 81mo (6.8y) | 0.5M/mo → 161mo (13.4y) | 0.2M/mo → 403mo (33.6y) |
| YTD pace | 0.6M | 0.6M/mo → 134mo (11.2y) | 0.3M/mo → 268mo (22.3y) | 0.1M/mo → 669mo (55.8y) |
P/L Calendar
ポジション・損益レビュー
Trade & Position Review
データ基準日 2026-06-13保有・損益・回転を、ひと目で把握できる構成に整理しました。
保有銘柄数
信用 3 ・ 現物 9
総ポジション金額
信用比率 76.8%
含み損益
-21.7% ・ 益4 / 損8
信用平均保有日数
最長 158 日
現在のポジション内訳
信用／現物の構成
含み損益スナップショット（銘柄別）
yfinance 終値ベース・銘柄名は匿名化
サマリーインサイト
集中リスク
信用取引がポジションの 76.8% を占め、レバレッジリスクに注意が必要です。
含み損益の状況
全体の含み損益は -1,127万円（-21.7%）。 含み損 8 銘柄・含み益 4 銘柄。
レバレッジ
信用倍率は 3.31 倍（信用 3,980万円 ÷ 現物 1,204万円）。
保有期間
信用ポジションの平均保有は 61.3 日（最長 158 日）と長期化傾向です。
税前実現損益（Top 銘柄）
上位80%を占める銘柄。左＝利益・右＝損失
含み損益の推移
建玉日からの日次推移（銘柄別／市場別）
月別 取扱い銘柄数と取引回数
棒＝銘柄数・折れ線＝取引回数
保有期間の分布（信用取引）
日数ヒストグラム／カテゴリ別分布
損失ポジション × 経済イベント
重要イベント（FOMC・雇用・CPI）をオーバーレイ
信用取引の保有期間分析
保有期間と税前損益の相関（2025年以降の建玉）
集中リスク
信用が全体の 76.8%。レバレッジ縮小・分散を検討。
長期滞留リスク
平均 61.3 日・最長 158 日。60日超は長期滞留。
含み損益ドライバー
含み損益 -1,127万円。含み損 8 銘柄が下押し要因。
レバレッジ
信用倍率 3.31 倍。建玉の規模管理が重要。
為替前提
評価レート 156.64 円/USD。円高は外貨建て評価を圧迫。
銘柄別パラメーター分析（取引回数 Top12）を表示
Ref. position_review_section.py（数値は参考情報です。実際の取引は最新データをご確認ください）
前提: 信用取引のリスク分析は、2025年1月1日以降に建てたポジションのみを対象としています（過去データが不完全な可能性があるため）。
- 🟢 30日未満: 短期回転（安全圏）
- 🟠 30-60日: 中期保有（要注意）
- 🔴 60日超: 長期滞留（リスク高）
信用取引平均保有: 61.3日 / 最長: 158日
マーケットデータ
ウィークリー・マーケットレビュー
S&P500 と市場インターナルを、短期のトレンドと中期の構造からまとめました。
最終更新: 2026-06-12 時点（S&P500 セクター ETF）
トップ（YTD）セクター
情報技術 (XLK)
年初来リターン
S&P500（YTD）
年初来リターン
今週のトップ上昇セクター
素材 (XLB)
週間リターン
市場ブレッドス（強さ）
上昇率（今週平均）
50%超で強気優勢
年初来リターンランキング（YTD）
上位＝強い・下位＝弱い
週間 vs 年初来（比較）
短期（週間）と中期（YTD）の対比
今週のポイント
乖離（ダイバージェンス）
エネルギー (XLE) はYTD+26.9%で上位2位だが、今週は-0.2%と軟調。短期の調整がみられる。
キャッチアップの動き
金融 (XLF) は今週+2.0%に反発も、YTDは-2.4%。短期のリバウンド色が濃い。
リーダーの継続
情報技術 (XLK) は今週+2.5%、YTD+28.2%と力強いトレンド継続。
ベンチマーク比較
S&P500はYTD+8.9%、今週+0.6%。横ばい圏での推移。
相対強度（14RSI）
S&P500・出来高・ブレス乖離・McClellan
価格と市場ブレスの方向感
Advance Rate（上昇率）
上昇銘柄数 ÷（上昇＋下落）。50%超で強気優勢。
YTD レース（週次の順位・数値の推移）を表示
Note: S&P500 セクター ETF の年初来リターンを週次で再構成し、毎週 YTD 降順に並び替えたバーチャートレース。
Ref. market_review_section.py / market_data_visualization.py
- S&P500指数: S&P 500 Index (^GSPC)
- 出来高: S&P 500の日次出来高
- A/D Line: S&P500構成銘柄の日次騰落率から計算（上昇銘柄数 - 下落銘柄数の累積）
- Sector RSI: S&P500セクターETF（XLC, XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLRE, XLK, XLU）のSPYに対する相対強度のRSI(14)
データソース: Yahoo Finance (yfinance)
経済指標カレンダー
今後の重要指標
📅 今後10日間
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（前月比） | 中 |
| 06/17(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（自動車除くコア）（前月比） | 中 |
| 06/18(木) | 終日 | 🇺🇸 | 🔶 メジャーSQ (Triple Witching) | 重要 |
| 06/18(木) | 03:00 | 🇺🇸 | 米国FRB政策金利（上限金利） | 重要 |
| 06/18(木) | 20:00 | 🇪🇺 | 英国英中銀政策金利 | 重要 |
| 06/19(金) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 ジューンティーンス (Juneteenth) | 重要 |
| 06/19(金) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 06/19(金) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（生鮮食料品除くコア）（前年比） | 重要 |
📅 10日以降（1件）
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 07/03(金) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 NYSE休場 | 重要 |
- 総イベント: 2632件
- 今後45日間: 6件
- 重要指標: 4件
データソース: Monex経済指標カレンダー
マクロデータ
資金フロー
Note: XLY/XLP（一般消費/生活必需）が上昇=リスク選好。VEA・EEM/SPYが上昇=海外に資金シフト。1月1日=100でリベース。
通貨供給量と株価
- 上段: S&P 500 と M2（マネーサプライ）を同起点でリベースし成長率を比較。M2の増加ペースに対してS&P 500がどの程度上回っている/下回っているかを把握
- 下段: S&P 500 / M2 比率。上昇 = 株式が通貨膨張を上回る実質リターン、下降 = 実質的に弱い市場
- M2が急増した期間（量的緩和）に株価が追随しているかが重要なシグナル
データソース: FRED M2SL
経済環境スコアカード
Note: 各指標の10年パーセンタイル位置。青帯=P25-P75（通常レンジ）。破線=P50（中央値）。YoYは前年同時期比。
マクロ指標推移
- シェーディング: 薄いグレー帯は10年のP25-P75（通常レンジ）。帯の外=歴史的に異常な水準
- 破線: 5年移動平均。現在値との乖離で構造変化を読む
- アノテーション: 最新値 (パーセンタイル, 前年比変化率)
- VIX: CBOE Volatility Index - 市場の恐怖度・ボラティリティを示す
- FFR: Federal Funds Effective Rate - FRBの政策金利（金利チャネル）
- FRB資産残高: WALCL - FRBバランスシート総資産。QE=膨張、QT=縮小（量的チャネル）
- 失業率: US Unemployment Rate - 労働市場の健全性指標
- CPI: Consumer Price Index - インフレ動向の指標
- BAA10Y: Moody’s Baa Corporate Bond Spread - 社債スプレッド
- Nasdaq/SP500: 主要株価指数
- 金価格: Gold Futures (COMEX GC=F) - 金先物価格（USD/オンス）
- ドル円: USD/JPY Exchange Rate - ドル円為替レート
金利・社債スプ・Nasdaq & SP500
全体の見方
- BAA10Y spreadとFFrateが同時に上昇する場合は危険信号（財政緊縮＋資金調達難）
- BAA10Y spreadが下降傾向ならソフトランディングの可能性
各グラフの見方
上段：SP500 (log scale) & 10Y Treasury Yield - SP500の対数スケールで長期トレンドを把握 - 10Y金利（10年国債利回り）とSP500の関係を観察 - 金利上昇時は株式市場に圧力がかかる傾向
中段：BAA-10Y Spread & Rates (10Y, FF) - BAA-10Yスプレッド（社債と国債の利回り差）で信用リスクを評価 - スプレッド拡大は市場のリスク回避を示す - 10Y金利とFFrate（政策金利）の動きを同時に確認
下段：Rolling Correlation (60d window) - スプレッド変化と各種指標の相関を60日移動平均で表示 - 相関が高い期間は市場の連動性が強いことを示す - 負の相関（-1に近い）は逆相関、正の相関（+1に近い）は同方向の動き
まとめ
短期的には利益確保とリスク管理が機能しているため継続して検証を行いますが、取引件数が少ない点とROI改善の余地を踏まえ、ポジションサイズ最適化とルール整備を進めます。
このレビューは run_all.py + AI分析 により自動生成されました。