Week 2 - Jun 2026

Weekly Review

6月の実現損益（税前）534,716円／取引7件／勝率100.00%。未決済は含まず。

6月のサマリー

6月は税前利益534,716円、7取引、勝率100.00%でした。税前利益は楽天証券+SBI証券、信用取引+現物取引の合計です（実現ベース・未決済ポジションは含みません）。

What Worked

1. 税前利益が534,716円と、年初来利益2,449,753円に対して約21.8%を占めたことは寄与度が高い。
2. 取引7回で勝率100.00%を記録し、取引ごとの精度が高かった（実現利益率として月ROIは1.67%）。
3. 税引後利益（PAT）が426,088円で、利益の実現が確実に行われている。

Watch Points

WarningRisk Notes

• 取引回数が7回と少なく母数が小さいため、偶発的な偏りを避けるために取引機会の拡大やサンプル数の確保を検討する。
• 月ROIは1.67%だが、年初来期待値（ytd_expectancy 1.23%）を上回っているものの、1取引あたりの期待値を引き上げるためにエントリー基準や利確戦略の最適化を進める。
• ポジションサイジングとリスク管理を定期的にレビューし、集中リスクや取引コストの影響を低減する運用ルールを明確にする。

パフォーマンスハイライト

Key Metrics - This Month

Monthly Performance
June, 2026
Metric	Actual	MoM	YoY	vs Plan	Trend
PBT (JPY)	535k	-957 (-64.2%)	-1,284 (-70.6%)	-904 (-62.8%)
PAT (JPY)	426k	-763 (-64.2%)	-1,023 (-70.6%)	-721 (-62.8%)
RRR	no loss	-	-	-
└ Avg Gain (JPY)	76k	+16 (+27.5%)	+47 (+159.1%)	+28 (+56.5%)
└ Avg Loss (JPY)	0k	-25 (-100.0%)	-5 (-100.0%)	-58 (-100.0%)
Total Trades	7	-25件 (-78.1%)	-63件 (-90.0%)	-52件 (-88.2%)
└ Win Trades	7	-20件 (-74.1%)	-56件 (-88.9%)	-39件 (-84.6%)
└ Loss Trades	0	-5件 (-100.0%)	-7件 (-100.0%)	-14件 (-100.0%)
Win Rate	100%	+15.6pt	+10.0pt	+23.0pt
Expectancy	1.67%	+0.2pt	+0.8pt	+0.9pt
ROI	1.67%	+0.2pt	+0.8pt	+0.9pt
Note: 評価列(MoM/YoY/vs Plan)は背景トーンで実績(Actual)と区別。MoM=前月比・YoY=前年同月比。率(%)系の差分はpt(percentage points)、倍率(RRR)は絶対差で表示。計画(Plan)=PAT前年比+10%の機械ルール(基準=通年2025実績 PBT 1,570万/PAT 1,251万/取引645件/勝率77%)。損益・件数など量系は前年実績×1.10、率・1取引あたり平均は前年実績を保持。月列の量系は年間目標÷12と比較、率・平均は年率と直接比較。RRRは負けトレード0件で算出不可の場合 'no loss' と表示。その他Actual未定義の指標は'-'。 | Ref. config/targets.json, table_generator.py, run_all.py
© 2026 chokotto

Key Metrics - Year to Date

Year-to-Date Summary
January to June, 2026
Metric	YTD Actual	YoY	vs Plan	Monthly Avg	Actual / YoY / Plan
PBT (JPY)	2,450k	+2,132 (+671.7%)	-6,185 (-71.6%)	408k/mo
PAT (JPY)	1,952k	+1,699 (+671.7%)	-4,929 (-71.6%)	325k/mo
RRR	0.31	-0.08	-0.53	1.23
└ Avg Gain (JPY)	55k	+17 (+44.9%)	+6 (+12.8%)	65k
└ Avg Loss (JPY)	179k	+82 (+85.6%)	+121 (+209.2%)	243k
Total Trades	70	-147件 (-67.7%)	-285件 (-80.3%)	11.7/mo
└ Win Trades	64	-94件 (-59.5%)	-210件 (-76.6%)	10.7/mo
└ Loss Trades	6	-53件 (-89.8%)	-76件 (-92.6%)	1/mo
Win Rate	91.43%	+18.6pt	+14.4pt	92.52%
Expectancy	1.23%	+1.2pt	+0.5pt	0.92%
ROI	1.23%	+1.2pt	+0.5pt	0.92%
Note: 評価列(YoY/vs Plan)は背景トーンで実績(YTD Actual)と区別。YoY=前年同期比(前年1月〜当月)。率(%)系の差分はpt(percentage points)、倍率(RRR)は絶対差で表示。計画(Plan)=PAT前年比+10%の機械ルール(基準=通年2025実績 PBT 1,570万/PAT 1,251万/取引645件/勝率77%)。損益・件数など量系は前年実績×1.10、率・1取引あたり平均は前年実績を保持。YTD列の量系は年間目標×経過月÷12と比較、率・平均は年率と直接比較。Monthly Avg=月次平均。損益・件数はYTD実績÷経過月(k/mo・件/mo)、率・倍率・1取引あたり平均は対象年の月次実績平均(欠損月は除外)。Trend=Actual/YoY差分/vs Plan差分の3本バー(行内同一単位)。RRRは負けトレード0件で算出不可の場合 'no loss' と表示。 | Ref. config/targets.json, table_generator.py, run_all.py
© 2026 chokotto

損益推移

黒字化後、累計利益は右肩上がり。月次は一部マイナスを挟みつつもプラス基調。

累計税前利益

+1,814万円

黒字化後の累積（実現ベース）

直近月利益

+53万円

最新月の税前損益

最大月次利益

+505万円

ベストパフォーマンス月

マイナス月数

3か月

全15か月のうち

※ 税前利益ベース ／ 出所: 取引記録より作成（Ref. run_all.py）

リスクポジション

信用ポジションが累積税引後利益（PAT）の何倍かを監視しています。

EXPOSURE / PAT 比率

291%

WATCH

警告ライン(300%)まで -9pt ・ −8pt WoW

PAT Balance
累積税引後利益

¥1,367万円

Exposure
信用ポジション合計

¥3,980万円

（−¥116万 WoW）

警告ライン
Warning Line

300%

Exposure = PAT × 3

信用ポジション合計は¥3,980万円、累積税引後利益は¥1,367万円。Exposure / PAT 比率は291%で、警告ライン(300%)まで-9pt（ステータス: WATCH（監視））。直近は低下（リスク減）。Exposure の比重は楽天証券がやや大きく、利益の積み上がりに対して信用ポジションが過大になっていないかを週次で確認します。

PAT Balance（累積税引後利益） 合計 ¥1,367万円

SBI証券¥629万円 (46%)

楽天証券¥738万円 (54%)

Exposure（信用ポジション合計） 合計 ¥3,980万円

SBI証券¥1,908万円 (48%)

楽天証券¥2,072万円 (52%)

Ref. run_all.py / daily_balance.parquet ・ PAT = 累積税引後利益、Exposure = 信用ポジション合計（JPY換算）。比率が高いほどリスク大。

Life Time Value Progress

LTV 2025+ · 18.1M / target 100M · remain 81.9M

18.1%

Done 18.1M Remain 81.9M

Time to 100M (remain 81.9M ÷ pace)

Pace	Base/mo	Base ETA	−50% ETA	−80% ETA
All-period	1.2M	1.2M/mo → 68mo (5.7y)	0.6M/mo → 136mo (11.3y)	0.2M/mo → 339mo (28.2y)
TTM (12M)	1.8M	1.8M/mo → 46mo (3.8y)	0.9M/mo → 92mo (7.7y)	0.4M/mo → 229mo (19.1y)
Weighted	1.0M	1.0M/mo → 81mo (6.8y)	0.5M/mo → 161mo (13.4y)	0.2M/mo → 403mo (33.6y)
YTD pace	0.6M	0.6M/mo → 134mo (11.2y)	0.3M/mo → 268mo (22.3y)	0.1M/mo → 669mo (55.8y)

Ref. ltv_visualization.py

Scroll → full timeline (all scenarios to 100M)

Note: 2025-01–2026-06 (15mo). Pace: All-period 1.2M / TTM (12M) 1.8M / Weighted 1.0M / YTD pace 0.6M. 2026 outlook (all-period) = YTD 2.4M + avg × 6mo left (Base / −50% / −80% adjust remaining months only). Remain 81.9M ÷ pace → ETA in table below. Run-rate 15M/yr (all-period).

Ref. ltv_visualization.py

P/L Calendar

2026/062026/052026/042026/012025/122025/112025/102025/092025/082025/072025/062025/052025/032025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/022024/012023/122023/102023/092023/082023/072022/112022/082022/022021/122021/112021/092021/032021/02

P/L +534.7K · 利率 +1.67%

202620252024202320222021

2026 YTD P/L +2.45M · 利率 +1.23%

日

月

火

水

木

金

土

31

100.00%

2+118.0K+1.70%

3+59.6K+1.14%

400.00%

500.00%

600.00%

700.00%

800.00%

900.00%

1000.00%

11+34.7K+0.61%

1200.00%

1300.00%

1400.00%

15+103.1K+1.64%

16+219.4K+2.80%

1700.00%

1800.00%

1900.00%

2000.00%

2100.00%

2200.00%

2300.00%

2400.00%

2500.00%

2600.00%

2700.00%

2800.00%

2900.00%

3000.00%

1

2

3

4

1月

+838.5K

+2.08%

2月

0

0.00%

3月

0

0.00%

4月

-415.2K

-1.58%

5月

+1.49M

+1.49%

6月

+534.7K

+1.67%

7月

8月

9月

10月

11月

12月

Note: 実現損益（決済日ベース）。利率 = 実現損益 ÷ 取得原価合計（その日／その月に決済した取引の取得原価の合計＝投下資本利益率）。1取引あたりのおおよそのリターン率の目安。赤＝利益、緑＝損失。

銘柄分析

月別取扱い銘柄数

Note: 2025年と2026年の月別データを比較。棒グラフは銘柄数、折れ線グラフは取引回数を示す。

銘柄別パラメーター分析

Note: 取引回数Top12銘柄のパラメーター。ドロップダウンでソート軸、期間ボタンで対象年を切替可能。

保有期間分布

Note: 信用取引のみを対象。左図は日数ヒストグラム、右図はカテゴリ別分布。期間ボタンで統計を切替可能。

銘柄別損益分析

Note: 税前損益の上位80%を占める銘柄を表示。左が利益、右が損失。

リスク分析

現在のポジション

Importantポジションサマリー

• 保有銘柄数: 12銘柄（総額 51,839,381円）
• 信用取引: 3銘柄 / 39,802,224円
• 現物取引: 9銘柄 / 12,037,157円
• 信用倍率: 3.31倍 (信用取引金額 ÷ 現物取引金額)
• 為替レート: 156.64円/USD

含み損益

Note: yfinance終値ベース。銘柄名は匿名化。含み損益 = (現在価格 - 平均取得単価) x 保有数量 x 為替レート。

含み損益推移

Note: 各ポジション建玉日からの日次含み損益推移。上段は銘柄別、下段はUS/JP市場別の合計。

損失ポジション x イベント

Note: 含み損失ポジションの推移に重要経済イベント（FOMC、雇用統計、CPI等）をオーバーレイ。🇺🇸=米国 🇯🇵=日本。

信用取引 保有期間

Warning保有期間の目安（※自分の投資スタイルに対する目安です）

前提: 信用取引のリスク分析は、2025年1月1日以降に建てたポジションのみを対象としています（過去データが不完全な可能性があるため）。

• 🟢 30日未満: 短期回転（安全圏）
• 🟠 30-60日: 中期保有（要注意）
• 🔴 60日超: 長期滞留（リスク高）

信用取引平均保有: 61.3日 / 最長: 158日

マーケットデータ

S&P500 Sector Performance

YTD return race（年初来の順位・数値の推移）

S&P500 セクター ETF の年初来リターンを週次で再構成したバーチャートレース（〜Jun 12, 2026）。毎週 YTD 降順に並び替え。

Note: S&P500 セクター ETF の年初来リターンを週次で再構成し、毎週 YTD 降順に並び替えたバーチャートレース。どの時期にどのセクターが何位・どれくらいだったかの推移を示す（基準＝年初最初の営業日）。

Sorted by YTD (desc)

Sorted by Weekly (desc)

• YTD 上位での乖離が目立つエネルギー（XLE）は今週 -0.2% とマイナスで、YTD +26.9% の勢いから一服しており、セクター内での累積上昇に対する短期的な調整を示唆しています。
• YTD 下位の金融（XLF）は今週 +2.0%（YTD -2.4%）、一般消費財（XLY）は今週 +1.5%（YTD -1.3%）と“キャッチアップ”が進行しており、弱含みだったセクターの巻き返しが鮮明です。
• 素材（XLB）が今週 +3.1%（YTD +13.6%）と最強の上昇を示し、生活必需品（XLP）も +2.9%（YTD +11.1%）と堅調で、景気敏感・ディフェンシブ双方で上振れが見られます。
• ベンチマークのSPYは今週 +0.6%（YTD +8.9%）で、週次は市場平均をやや上回るセクター（XLB, XLP, XLK）が主導しており、全体としてはリスクオン寄りの流れです。

Note: S&P500 sector ETF weekly vs YTD return. Top chart = YTD rank, bottom = Weekly rank (short-term vs long-term).

セクター RSI（相対強度指数）

Note: 各セクターETFのSPYに対する相対強度のRSI(14)。50超で相対的に強気、50未満で相対的に弱気。

市場全体の動向

Note: Row 1 — 出来高の色は上昇日（緑）/下落日（赤）。Row 2 — S&P 500とA/D Lineを同起点=100に指数化し乖離を可視化。Row 3 — McClellan Oscillator（19日/39日EMA差分）で市場ブレスのモメンタムを表示。

Note: 上昇率 = 上昇銘柄数 / (上昇 + 下落)。50%超で市場全体が強気方向。破線は前年同期の上昇率。

Noteデータソース

• S&P500指数: S&P 500 Index (^GSPC)
• 出来高: S&P 500の日次出来高
• A/D Line: S&P500構成銘柄の日次騰落率から計算（上昇銘柄数 - 下落銘柄数の累積）
• Sector RSI: S&P500セクターETF（XLC, XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLRE, XLK, XLU）のSPYに対する相対強度のRSI(14)

データソース: Yahoo Finance (yfinance)

経済指標カレンダー

📅 経済指標カレンダー 2026年6月

重要

中程度

休場

その他

月

火

水

木

金

土

日

1

米国ISM製造業景気指数

2

3

米国ISM非製造業景気指数

4

5

米国非農業部門雇用者数（NFP

米国失業率

6

7

8

日本実質GDP（前期比）（2次

日本実質GDP（前期比年率）（

9

10

米国消費者物価指数（CPI）（

米国消費者物価指数（CPI）（

+2

11

ユーロECB政策金利

12

13

14

15

16

17

米国小売売上高（前月比）

米国小売売上高（自動車除くコア

18

米国FRB政策金利（上限金利）

英国英中銀政策金利

+1

19

日本全国消費者物価指数（CPI

日本全国消費者物価指数（CPI

+1

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

🇺🇸 NYSE休場

4

5

📅 経済指標カレンダー 2026年7月

重要

中程度

休場

その他

月

火

水

木

金

土

日

29

30

1

2

3

🇺🇸 NYSE休場

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

今後の重要指標

📈 今後45日間の重要経済指標

📅 今後10日間

日付	時刻	国	指標	重要度
06/17(水)	21:30	🇺🇸	米国小売売上高（前月比）	中
06/17(水)	21:30	🇺🇸	米国小売売上高（自動車除くコア）（前月比）	中
06/18(木)	終日	🇺🇸	🔶 メジャーSQ (Triple Witching)	重要
06/18(木)	03:00	🇺🇸	米国FRB政策金利（上限金利）	重要
06/18(木)	20:00	🇪🇺	英国英中銀政策金利	重要
06/19(金)	終日	🇺🇸	🇺🇸 ジューンティーンス (Juneteenth)	重要
06/19(金)	08:30	🇯🇵	日本全国消費者物価指数（CPI）（前年比）	重要
06/19(金)	08:30	🇯🇵	日本全国消費者物価指数（CPI）（生鮮食料品除くコア）（前年比）	重要

📅 10日以降（1件）

日付	時刻	国	指標	重要度
07/03(金)	終日	🇺🇸	🇺🇸 NYSE休場	重要

Note経済指標サマリー

• 総イベント: 2632件
• 今後45日間: 6件
• 重要指標: 4件

データソース: Monex経済指標カレンダー

マクロデータ

資金フロー

Note: XLY/XLP（一般消費/生活必需）が上昇=リスク選好。VEA・EEM/SPYが上昇=海外に資金シフト。1月1日=100でリベース。

通貨供給量と株価

Note読み方のポイント

• 上段: S&P 500 と M2（マネーサプライ）を同起点でリベースし成長率を比較。M2の増加ペースに対してS&P 500がどの程度上回っている/下回っているかを把握
• 下段: S&P 500 / M2 比率。上昇 = 株式が通貨膨張を上回る実質リターン、下降 = 実質的に弱い市場
• M2が急増した期間（量的緩和）に株価が追随しているかが重要なシグナル

データソース: FRED M2SL

経済環境スコアカード

Note: 各指標の10年パーセンタイル位置。青帯=P25-P75（通常レンジ）。破線=P50（中央値）。YoYは前年同時期比。

マクロ指標推移

Noteデータソース・読み方

• シェーディング: 薄いグレー帯は10年のP25-P75（通常レンジ）。帯の外=歴史的に異常な水準
• 破線: 5年移動平均。現在値との乖離で構造変化を読む
• アノテーション: 最新値 (パーセンタイル, 前年比変化率)
• VIX: CBOE Volatility Index - 市場の恐怖度・ボラティリティを示す
• FFR: Federal Funds Effective Rate - FRBの政策金利（金利チャネル）
• FRB資産残高: WALCL - FRBバランスシート総資産。QE=膨張、QT=縮小（量的チャネル）
• 失業率: US Unemployment Rate - 労働市場の健全性指標
• CPI: Consumer Price Index - インフレ動向の指標
• BAA10Y: Moody’s Baa Corporate Bond Spread - 社債スプレッド
• Nasdaq/SP500: 主要株価指数
• 金価格: Gold Futures (COMEX GC=F) - 金先物価格（USD/オンス）
• ドル円: USD/JPY Exchange Rate - ドル円為替レート

データソース: FRED (Federal Reserve Economic Data)

金利・社債スプ・Nasdaq & SP500

Tip読み方のポイント

全体の見方

• BAA10Y spreadとFFrateが同時に上昇する場合は危険信号（財政緊縮＋資金調達難）
• BAA10Y spreadが下降傾向ならソフトランディングの可能性

各グラフの見方

上段：SP500 (log scale) & 10Y Treasury Yield - SP500の対数スケールで長期トレンドを把握 - 10Y金利（10年国債利回り）とSP500の関係を観察 - 金利上昇時は株式市場に圧力がかかる傾向

中段：BAA-10Y Spread & Rates (10Y, FF) - BAA-10Yスプレッド（社債と国債の利回り差）で信用リスクを評価 - スプレッド拡大は市場のリスク回避を示す - 10Y金利とFFrate（政策金利）の動きを同時に確認

下段：Rolling Correlation (60d window) - スプレッド変化と各種指標の相関を60日移動平均で表示 - 相関が高い期間は市場の連動性が強いことを示す - 負の相関（-1に近い）は逆相関、正の相関（+1に近い）は同方向の動き

まとめ

現在の手法は短期的に利益を出しているため継続しつつ、取引母数の拡大と期待値向上、リスク管理の強化を優先して安定化を図る。

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このレビューは run_all.py + AI分析 により自動生成されました。

Caution⚠️ 免責事項 / Disclaimer

投資判断は自己責任でお願いします。本記事は過去データに基づく分析であり、将来の成果や再現性を保証するものではありません。

Disclaimer: All investment decisions are made at your own risk. This article is based on historical data and past analysis and does not guarantee future performance or reproducibility.