Week 1 - Jun 2026
Weekly Review
6月のサマリー
6月は税前利益59,600円、取引回数3回で終了しました。勝率は100.00%でした。税前利益は楽天証券+SBI証券、信用取引+現物取引の合計です（実現ベース・未決済ポジションは含みません）。
良かった点
- 月間税前利益が59,600円とプラスを維持している
- 取引3回で勝率100.00%を記録し、個別トレードの精度が高かった
- YTDでは税前利益1,975,903円、勝率90.91%と年間通じた収益基盤が確立されている
改善・注意点
- 取引回数が3回とサンプルが小さいため、再現性確認のために今後はトレード数を増やすことを検討する
- 月間ROIは1.14%と低めであり、ポジションサイズや期待値の高い戦略への配分見直しで効率改善を図る
- リスク管理（最大ドローダウンや1取引あたりのリスク上限）の明確化を継続し、リスク調整後のパフォーマンスを安定させる
パフォーマンスハイライト
Key Metrics - This Month
| Monthly Performance | |||||
| June, 2026 | |||||
| Metric | Actual | MoM | YoY | vs Plan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT (JPY) | 60k | -1,433 (-96.0%) | -1,764 (-96.7%) | -1,380 (-95.9%) | |
| PAT (JPY) | 47k | -1,142 (-96.0%) | -1,406 (-96.7%) | -1,099 (-95.9%) | |
| RRR | no loss | - | - | - | |
| └ Avg Gain (JPY) | 20k | -40 (-66.9%) | -10 (-32.8%) | -29 (-59.3%) | |
| └ Avg Loss (JPY) | 0k | -25 (-100.0%) | -5 (-100.0%) | -58 (-100.0%) | |
| Total Trades | 3 | -29件 (-90.6%) | -67件 (-95.7%) | -56件 (-94.9%) | |
| └ Win Trades | 3 | -24件 (-88.9%) | -60件 (-95.2%) | -43件 (-93.4%) | |
| └ Loss Trades | 0 | -5件 (-100.0%) | -7件 (-100.0%) | -14件 (-100.0%) | |
| Win Rate | 100% | +15.6pt | +10.0pt | +23.0pt | |
| Expectancy | 1.14% | -0.4pt | +0.3pt | +0.4pt | |
| ROI | 1.14% | -0.4pt | +0.3pt | +0.4pt | |
Note: 評価列(MoM/YoY/vs Plan)は背景トーンで実績(Actual)と区別。MoM=前月比・YoY=前年同月比。率(%)系の差分はpt(percentage points)、倍率(RRR)は絶対差で表示。計画(Plan)=PAT前年比+10%の機械ルール(基準=通年2025実績 PBT 1,570万/PAT 1,251万/取引645件/勝率77%)。損益・件数など量系は前年実績×1.10、率・1取引あたり平均は前年実績を保持。月列の量系は年間目標÷12と比較、率・平均は年率と直接比較。RRRは負けトレード0件で算出不可の場合 'no loss' と表示。その他Actual未定義の指標は'-'。 | Ref. config/targets.json, table_generator.py, run_all.py
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© 2026 chokotto
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Key Metrics - Year to Date
| Year-to-Date Summary | |||||
| January to June, 2026 | |||||
| Metric | YTD Actual | YoY | vs Plan | Monthly Avg | Actual / YoY / Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT (JPY) | 1,976k | +1,656 (+517.9%) | -6,659 (-77.1%) | 329k/mo | |
| PAT (JPY) | 1,574k | +1,320 (+517.9%) | -5,306 (-77.1%) | 262k/mo | |
| RRR | 0.28 | -0.11 | -0.56 | 1.23 | |
| └ Avg Gain (JPY) | 51k | +13 (+33.8%) | +2 (+4.1%) | 51k | |
| └ Avg Loss (JPY) | 179k | +83 (+85.7%) | +121 (+209.2%) | 243k | |
| Total Trades | 66 | -151件 (-69.6%) | -289件 (-81.4%) | 11/mo | |
| └ Win Trades | 60 | -98件 (-62.0%) | -214件 (-78.1%) | 10/mo | |
| └ Loss Trades | 6 | -53件 (-89.8%) | -76件 (-92.6%) | 1/mo | |
| Win Rate | 90.91% | +18.1pt | +13.9pt | 92.52% | |
| Expectancy | 1.15% | +1.1pt | +0.4pt | 0.78% | |
| ROI | 1.15% | +1.1pt | +0.4pt | 0.78% | |
Note: 評価列(YoY/vs Plan)は背景トーンで実績(YTD Actual)と区別。YoY=前年同期比(前年1月〜当月)。率(%)系の差分はpt(percentage points)、倍率(RRR)は絶対差で表示。計画(Plan)=PAT前年比+10%の機械ルール(基準=通年2025実績 PBT 1,570万/PAT 1,251万/取引645件/勝率77%)。損益・件数など量系は前年実績×1.10、率・1取引あたり平均は前年実績を保持。YTD列の量系は年間目標×経過月÷12と比較、率・平均は年率と直接比較。Monthly Avg=月次平均。損益・件数はYTD実績÷経過月(k/mo・件/mo)、率・倍率・1取引あたり平均は対象年の月次実績平均(欠損月は除外)。Trend=Actual/YoY差分/vs Plan差分の3本バー(行内同一単位)。RRRは負けトレード0件で算出不可の場合 'no loss' と表示。 | Ref. config/targets.json, table_generator.py, run_all.py
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© 2026 chokotto
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損益推移
リスクポジション
Note: PAT Balance = 累積税引後利益、Exposure = 信用ポジション合計（JPY換算）。Exposure/PAT比率が高いほどリスク大。
Life Time Value Progress
| Pace | Base/mo | Base ETA | −50% ETA | −80% ETA |
|---|---|---|---|---|
| All-period | 1.2M | 1.2M/mo → 70mo (5.8y) | 0.6M/mo → 140mo (11.7y) | 0.2M/mo → 350mo (29.2y) |
| TTM (12M) | 1.7M | 1.7M/mo → 48mo (4.0y) | 0.9M/mo → 95mo (7.9y) | 0.3M/mo → 236mo (19.7y) |
| Weighted | 1.0M | 1.0M/mo → 87mo (7.2y) | 0.5M/mo → 174mo (14.5y) | 0.2M/mo → 434mo (36.2y) |
| YTD pace | 0.5M | 0.5M/mo → 167mo (13.9y) | 0.2M/mo → 334mo (27.8y) | 0.1M/mo → 834mo (69.5y) |
P/L Calendar
銘柄分析
月別取扱い銘柄数
Note: 2025年と2026年の月別データを比較。棒グラフは銘柄数、折れ線グラフは取引回数を示す。
銘柄別パラメーター分析
Note: 取引回数Top12銘柄のパラメーター。ドロップダウンでソート軸、期間ボタンで対象年を切替可能。
保有期間分布
Note: 信用取引のみを対象。左図は日数ヒストグラム、右図はカテゴリ別分布。期間ボタンで統計を切替可能。
銘柄別損益分析
Note: 税前損益の上位80%を占める銘柄を表示。左が利益、右が損失。
リスク分析
現在のポジション
- 保有銘柄数: 12銘柄（総額 52,961,456円）
- 信用取引: 3銘柄 / 40,958,227円
- 現物取引: 9銘柄 / 12,003,229円
- 信用倍率: 3.41倍 (信用取引金額 ÷ 現物取引金額)
- 為替レート: 156.64円/USD
含み損益
Note: yfinance終値ベース。銘柄名は匿名化。含み損益 = (現在価格 - 平均取得単価) x 保有数量 x 為替レート。
含み損益推移
Note: 各ポジション建玉日からの日次含み損益推移。上段は銘柄別、下段はUS/JP市場別の合計。
損失ポジション x イベント
Note: 含み損失ポジションの推移に重要経済イベント（FOMC、雇用統計、CPI等）をオーバーレイ。🇺🇸=米国 🇯🇵=日本。
信用取引 保有期間
前提: 信用取引のリスク分析は、2025年1月1日以降に建てたポジションのみを対象としています（過去データが不完全な可能性があるため）。
- 🟢 30日未満: 短期回転（安全圏）
- 🟠 30-60日: 中期保有（要注意）
- 🔴 60日超: 長期滞留（リスク高）
信用取引平均保有: 57.0日 / 最長: 151日
マーケットデータ
S&P500 Sector Performance
Sorted by YTD (desc)
Sorted by Weekly (desc)
- 大きな乖離：情報技術（XLK）はYTDで+25.1%と上位ながら今週は-5.6%と大幅下落しており、年初来の上昇分の一部を今週で吐き出している可能性がある。
- キャッチアップ：ヘルスケア（XLV）は今週+2.4%と上昇しておりYTDは-1.2%とマイナスだったため、弱含みの年初来パフォーマンスに対する短期的な巻き返しが見られる。
- もう一つの追い上げ：金融（XLF）は今週+1.4%でYTDは-4.3%、市場下落局面で相対的に下げ渋っており資金の一部シフトを示唆する動きだ。
- ベンチマーク比較：SPYは今週-2.5%（YTD +8.3%）と下落する中、エネルギー（XLE）はYTD+27.2%かつ今週+2.5%と強さを維持しており、週次では市場平均と逆行する強いセクターが存在する。
Note: S&P500 sector ETF weekly vs YTD return. Top chart = YTD rank, bottom = Weekly rank (short-term vs long-term).
セクター RSI（相対強度指数）
Note: 各セクターETFのSPYに対する相対強度のRSI(14)。50超で相対的に強気、50未満で相対的に弱気。
市場全体の動向
Note: Row 1 — 出来高の色は上昇日（緑）/下落日（赤）。Row 2 — S&P 500とA/D Lineを同起点=100に指数化し乖離を可視化。Row 3 — McClellan Oscillator（19日/39日EMA差分）で市場ブレスのモメンタムを表示。
Note: 上昇率 = 上昇銘柄数 / (上昇 + 下落)。50%超で市場全体が強気方向。破線は前年同期の上昇率。
- S&P500指数: S&P 500 Index (^GSPC)
- 出来高: S&P 500の日次出来高
- A/D Line: S&P500構成銘柄の日次騰落率から計算（上昇銘柄数 - 下落銘柄数の累積）
- Sector RSI: S&P500セクターETF（XLC, XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLRE, XLK, XLU）のSPYに対する相対強度のRSI(14)
データソース: Yahoo Finance (yfinance)
経済指標カレンダー
今後の重要指標
📅 今後10日間
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08(月) | 08:50 | 🇯🇵 | 日本実質GDP（前期比年率）（2次速報） | 重要 |
| 06/08(月) | 08:50 | 🇯🇵 | 日本実質GDP（前期比）（2次速報） | 重要 |
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前年比） | 重要 |
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前月比） | 重要 |
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前月比） | 重要 |
| 06/11(木) | 21:15 | 🇪🇺 | ユーロECB政策金利 | 重要 |
📅 10日以降（9件）
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（前月比） | 中 |
| 06/17(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（自動車除くコア）（前月比） | 中 |
| 06/18(木) | 終日 | 🇺🇸 | 🔶 メジャーSQ (Triple Witching) | 重要 |
| 06/18(木) | 03:00 | 🇺🇸 | 米国FRB政策金利（上限金利） | 重要 |
| 06/18(木) | 20:00 | 🇪🇺 | 英国英中銀政策金利 | 重要 |
| 06/19(金) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 ジューンティーンス (Juneteenth) | 重要 |
| 06/19(金) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 06/19(金) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（生鮮食料品除くコア）（前年比） | 重要 |
| 07/03(金) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 NYSE休場 | 重要 |
- 総イベント: 2632件
- 今後45日間: 13件
- 重要指標: 11件
データソース: Monex経済指標カレンダー
マクロデータ
資金フロー
Note: XLY/XLP（一般消費/生活必需）が上昇=リスク選好。VEA・EEM/SPYが上昇=海外に資金シフト。1月1日=100でリベース。
通貨供給量と株価
- 上段: S&P 500 と M2（マネーサプライ）を同起点でリベースし成長率を比較。M2の増加ペースに対してS&P 500がどの程度上回っている/下回っているかを把握
- 下段: S&P 500 / M2 比率。上昇 = 株式が通貨膨張を上回る実質リターン、下降 = 実質的に弱い市場
- M2が急増した期間（量的緩和）に株価が追随しているかが重要なシグナル
データソース: FRED M2SL
経済環境スコアカード
Note: 各指標の10年パーセンタイル位置。青帯=P25-P75（通常レンジ）。破線=P50（中央値）。YoYは前年同時期比。
マクロ指標推移
- シェーディング: 薄いグレー帯は10年のP25-P75（通常レンジ）。帯の外=歴史的に異常な水準
- 破線: 5年移動平均。現在値との乖離で構造変化を読む
- アノテーション: 最新値 (パーセンタイル, 前年比変化率)
- VIX: CBOE Volatility Index - 市場の恐怖度・ボラティリティを示す
- FFR: Federal Funds Effective Rate - FRBの政策金利（金利チャネル）
- FRB資産残高: WALCL - FRBバランスシート総資産。QE=膨張、QT=縮小（量的チャネル）
- 失業率: US Unemployment Rate - 労働市場の健全性指標
- CPI: Consumer Price Index - インフレ動向の指標
- BAA10Y: Moody’s Baa Corporate Bond Spread - 社債スプレッド
- Nasdaq/SP500: 主要株価指数
- 金価格: Gold Futures (COMEX GC=F) - 金先物価格（USD/オンス）
- ドル円: USD/JPY Exchange Rate - ドル円為替レート
金利・社債スプ・Nasdaq & SP500
全体の見方
- BAA10Y spreadとFFrateが同時に上昇する場合は危険信号（財政緊縮＋資金調達難）
- BAA10Y spreadが下降傾向ならソフトランディングの可能性
各グラフの見方
上段：SP500 (log scale) & 10Y Treasury Yield - SP500の対数スケールで長期トレンドを把握 - 10Y金利（10年国債利回り）とSP500の関係を観察 - 金利上昇時は株式市場に圧力がかかる傾向
中段：BAA-10Y Spread & Rates (10Y, FF) - BAA-10Yスプレッド（社債と国債の利回り差）で信用リスクを評価 - スプレッド拡大は市場のリスク回避を示す - 10Y金利とFFrate（政策金利）の動きを同時に確認
下段：Rolling Correlation (60d window) - スプレッド変化と各種指標の相関を60日移動平均で表示 - 相関が高い期間は市場の連動性が強いことを示す - 負の相関（-1に近い）は逆相関、正の相関（+1に近い）は同方向の動き
まとめ
今月は少数トレードで利益確保ができたため、再現性を確認できるよう取引数の増加とリスク管理の強化を優先します。年間の良好なトレンドを維持するため、ROI改善とポートフォリオ管理を進めます。
このレビューは run_all.py + AI分析 により自動生成されました。